Estudios Económicos y Planeación Estratégica
Mercado de Futuros
Mar-10
12.9408 12.9408 13.0463 13.1363 13.1579 0.72%
Cotizaciones del Peso en el CME (Pesos por dólar)
Contrato
25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 Var. semanal
Feb-10
12.8742 12.8493 12.9955 12.9955 13.0890 1.01%
Abr-10
12.9744 12.9492 13.0976 13.1536 13.1883 0.99%
May-10
13.0251 12.999713.1492 13.2057 13.2406 0.99%
Jun-10
13.0847 13.0847 13.1926 13.2802 13.2979 1.60%
Jul-10
13.1277 13.1019 13.2538 13.3111 13.3422 0.97%
Ago-10
13.1796 13.1536 13.3067 13.3645 13.3958 0.97%
Sep-10
13.2319 13.2057 13.3601 13.4183 13.4499 0.98%
Oct-10
13.2846 13.2582 13.4138 13.4725 13.4998 0.94%
Nov-10
13.3378 13.3111 13.4680 13.5272 13.5547 0.95%
Dic-10
13.3914 13.364513.5227 13.5823 13.6101 0.95%
Cotizaciones del Dólar en el MEX-DER (Pesos por dólar)
Contrato
25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 Var. semanal
Feb-10
12.8888 12.8650 13.0285 13.0619 13.0906 1.07%
Mar-10
12.9430 12.9125 13.0475 13.1085 13.1428 1.00%
Abr-10
12.9975 12.9600 13.1230 13.1603 13.1897 0.72%
May-10
13.0351 13.0058 13.1673 13.2064 13.2353 1.06%
Jun-1013.0817 13.0523 13.1900 13.4026 13.2812 1.01%
Jul-10
13.1408 13.1107 13.2701 13.3102 13.3388 1.02%
Ago-10
13.1891 13.1593 13.3170 13.3582 13.3863 1.01%
Sep-10
13.2383 13.2085 13.3646 13.4076 13.4353 0.99%
Oct-10
13.3012 13.2700 13.4256 13.4693 13.4965 0.96%
Nov-10
13.3477 13.3193 13.4705 13.5200 13.5472 0.99%
Dic-10
13.4078 13.3739 13.5292 13.5720 13.5995 0.94%
Interésabierto del Peso en el CME (# contratos)
Contrato
25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 Var. semanal
Feb-10
3 3 3 3 2 -1
Mar-10
97,173 95,178 95,645 94,376 93,879 -9,738
Abr-10
0 0 0 0 0 0
May-10
0 0 0 0 0 0
Jun-10
1,447 1,447 1,448 1,447 1,447 -15
Jul-10
0 0 0 0 0 0
Ago-10
0 0 0 0 0 0
Sep-10
35 35 35 35 35 0
Oct-10
0 0 0 0 0 0
Nov-10
0 00 0 0 0
Dic-10
15 15 15 15 15 0
Interés abierto del Dólar en el MEX-DER (# contratos)
Contrato
25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 Var. semanal
Feb-10
569 569 569 632 569 0
Mar-10
118,422 118,422 112,422 129,022 133,072 20,653
Abr-10
7,619 9,119 10,619 8,619 8,619 -500
May-10
169 169 169 169 169 0
Jun-10
586 586 586 596 1,096 1,010
Jul-10
261 261261 261 261 0
Ago-10
20 20 20 20 20 0
Sep-10
10 10 10 10 20 10
Oct-10
10 10 10 10 10 0
Nov-10
10 10 10 10 10 0
Dic-10
5,501 5,501 5,501 5,501 5,501 0
Volumen operado del Peso en el CME (# contratos)
Contrato
25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 Total semanal
Feb-10
0 0 0 0 1 1
Mar-10
28,472 15,927 22,866 29,031 29,538 125,834
Abr-10
0 0 0 0 00
May-10
0 0 0 0 0 0
Jun-10
16 2 1 5 0 24
Jul-10
0 0 0 0 0 0
Ago-10
0 0 0 0 0 0
Sep-10
0 0 0 0 0 0
Oct-10
0 0 0 0 0 0
Nov-10
0 0 0 0 0 0
Dic-10
15 15 15 15 15 75
Volumen operado del Dólar en el MEX-DER (# contratos)
Contrato
25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 Total semanal
Feb-10
0 0 63 70 4 137
Mar-10
20 6,020 16,620 5,120 10927,889
Abr-10
1,500 4,000 4,000 0 0 9,500
May-10
0 0 0 0 0 0
Jun-10
0 0 10 500 0 510
Jul-10
0 0 0 0 0 0
Ago-10
0 0 0 0 0 0
Sep-10
0 0 0 20 30 50
Oct-10
0 0 0 0 0 0
Nov-10
0 0 0 0 0 0
Dic-10
0 0 0 0 0 0
Análisis de los Futuros del Peso en el CME y de los Futuros del Dólar en el MEX-DER
Contrato Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10Dic-10
Día vencimiento 12-Feb-10 15-Mar-10 19-Abr-10 17-May-10 14-Jun-10 19-Jul-10 16-Ago-10 13-Sep-10 18-Oct-10 15-Nov-10 13-Dic-10 Plazo 14 45 80 108 136 171 199 227 262 290 318 13.1119 13.1566 13.2092 13.2527 13.2935 13.3430 13.3878 13.4240 13.4683 13.5055 13.5369 T.C. teórico ($) 1/ 0.02 0.07 0.13 0.17 0.22 0.28 0.32 0.37 0.42 0.48 0.53 P.Fwd. Cva. ($) 0.00 0.10 0.10 0.15 0.25 0.22 0.30…
